Neben einem Überblick zum Bewertungsinstrumentarium sollen insbesondere einfache Wertabschätzungen derivativer Produkte (Put-Call-Parität), Preisformeln für Forwards und Futures auf Basis der Cost-of-Carry sowie das Binomialmodell und das Black/Scholes-Modell für Aktienoptionen vorgestellt werden. Im Mittelpunkt stehen jedoch keine modelltheoretischen Herleitungen, sondern eine Analyse der Aussagefähigkeit und des Anwendungsbezugs der gewonnenen Ergebnisse. So werden beispielsweise implizite Volatilitäten, Optionskennzahlen und dynamisches Hedging wie auch die Portfolio Insurance als unmittelbare Anwendung der Optionspreistheorie behandelt. Ein abschließender Teil ist den exotischen Optionsscheinen (Power Warrants etc.) und strukturierten Produkten (Hebelzertifikate etc.) gewidmet. Zahlreiche Beispiele und kurze Fallstudien - schwerpunktmäßig im Bereich des Aktienkursrisikomanagements - sollen die Zusammenhänge in nachvollziehbarer Form illustrieren.