Semester:SS 13
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:3
Lektionen / Semester:75.0 L / 56.5 h
Selbststudium:123.5 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:3
Lektionen / Semester:75.0 L / 56.5 h
Selbststudium:123.5 h
Modulleitung/Dozierende
- Ass.-Prof. Dr. Sebastian Stöckl
(Modulleitung)
- Dr. Lars Kaiser
(Interner Dozent)
- Ass.-Prof. Dr. Sebastian Stöckl
(Interner Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.10.2008)Module
Beschreibung
Die Vorlesung soll den Studierenden eine fundierte Einführung in die Grundkonzepte der Finanzmarkttheorie lieferen. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt in den Bereichen: Risk & Return, moderne Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, Performancemessung, Arbitrage-bewertung, Empirical Finance.
Nach dem Besuch der Vorlesung werden die Studierenden die wichtigsten finanzmarkt-theoretischen Konzepte beherrschen und grundsätzliche Fragestellungen in diesem Bereich selbständig lösen können.
Lernergebnisse
Die Lernergebnisse der Lehrveranstaltung sind:
- Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit veranschaulichen;
- Grundlagen der Entscheidungstheorie verstehen;
- Zinsstruktur und deren Determinanten verstehen;
- Bewertung von Bonds vornehmen;
- Management von Bondportfolios und Zinsänderungsrisiken verstehen;
- die mögliche Beziehung zwischen Wertpapieren erläutern;
- die Besonderheiten von Aktien und deren Bewertung darstellen;
- minimale Portfoliovarianzen bei gegebener Rendite errechnen;
- das Konzept der Efficient Frontier aufzeigen;
- die Erweiterung zum CAPM vorführen und Anwendung des CAPM;
- Multifaktormodelle und Grundlagen der empirischen Finanzmarktforschung verstehen;
- die Arbitrage Pricing Theory verstehen und anwenden;
- die Efficient Market Hypothesis veranschaulichen und empirische Tests anwenden;
Kompetenzen
Lehrmethoden
Interaktive Vorlesung mit integrierter Übung
Voraussetzungen (inhaltlich)
Siehe Modulbeschreibung
Literatur
Pflichtliteratur:
- Bodie, Kane, Marcus (2007): Investments. 7th edition, McGraw-Hill
Empfohlene Literatur:
- Elton, Gruber, Brown, Goetzmann (2006): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 7th edition, John Wiley & Sons
- Spremann (2008): Portfoliomanagement. 4. Auflage, Oldenbourg.
Arbeitsmaterial
Arbeitsmaterialien werden auf dem Hochschulforum bereit gestellt.
Prüfungsmodalitäten
Siehe Modul
Termine
Datum | Zeit | Raum |
20.02.2013 | 17:00 - 21:15 | H3 |
27.02.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
06.03.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
13.03.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
20.03.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
27.03.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
10.04.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
17.04.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
24.04.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
08.05.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
15.05.2013 | 17:00 - 21:15 | abgesagt/cancelled |
22.05.2013 | 17:00 - 21:15 | H3 |
29.05.2013 | 17:00 - 21:15 | H3 |
Prüfungen
- PWW-BA-08_Portfoliomanagement und Finanzanalyse (SS 13, bewertet)