Referenz
Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. J. (2012). Enhanced optimal portfolios - A controlled integration of quantitative predictors. Presented at the 2012 Auckland Finance Meeting, Auckland (New Zealand).
Publikationsart
Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz
Forschung
- Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
- Dissertation, März 2011 bis Februar 2015 (abgeschlossen)
Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... mehr
Mitarbeiter
Einrichtungen
- Institut für Finanzdienstleistungen
- Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement