Referenz
Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2009). A Stochastic Programming Approach for Multi-Period Portfolio Optimization. Computational Management Science, 6(2), 187-208. (ABDC_2022: B; ABS_2021: 1)
Publikationsart
Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift
Mitarbeiter
Einrichtungen
- Institut für Finanzdienstleistungen
- Lehrstuhl für Finance