Referenz
Stöckl, S., & Kaiser, L. (2017). Higher Moments Matter! Cross-Sectional (Higher) Moments and the Predictability of Stock Returns. Presented at the SGF Conference 2017, Zurich, Switzerland.
Publikationsart
Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz
Forschung
- Measures of cross-sectional dispersion in international stock returns
- internes Projekt, Juni 2015 bis Juni 2018 (abgeschlossen)
Time-series volatility is a long standing and well established measure of risk for both individual stocks and the market as such. However, the fact that volatility is time variant is not the sole set ... mehr
Mitarbeiter
Einrichtungen
- Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement
- Lehrstuhl für Finance
- Institut für Finance