Portfolio Rules and Factor Premia under Ambiguity

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Referenz

Hanke, M., Stöckl, S., & Weissensteiner, A. (2020). Portfolio Rules and Factor Premia under Ambiguity. Presented at the 9th Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance 2020, electronical (originally scheduled in Geneva, Switzerland).

Publikationsart

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeiter

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Finance