Referenz
Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2014). No-Arbitrage Bounds for Financial Scenarios. European Journal of Operational Research (EJOR), 236(2), 657-663. (ABDC_2022: A*; ABS_2021: 4; VHB_3: A)
Publikationsart
Beitrag in wissenschaftlicher Fachzeitschrift
Forschung
- Szenariengenerierung für mehrstufige stochastische Optimierung in der Finanzwirtschaft
- FFF-Förderprojekt, Februar 2012 bis März 2014 (abgeschlossen)
Ziele des Projekts sind zum einen die Entwicklung eines Verfahrens zur Erzeugung von arbitragefreien Szenariobäumen, die als Basis für stochastische finanzwirtschaftliche Optimierungsprobleme ... mehr
Mitarbeiter
Einrichtungen
- Lehrstuhl für Finance
- Institut für Finance