Was wir tun
Das Lehr- und Forschungsprogramm der Professur für Finance, vertreten durch Prof. Dr. Michael Hanke, umfasst verschiedene Gebiete im Bereich der quantitativen Finanzwirtschaft. Anwendungsgebiete umfassen Derivate, Portfolio- und Risikomanagement, Altersvorsorge und Pensionsfinanzierung, sowie Political Finance. Methodisch liegen Schwerpunkte in den Bereichen AI in Finance, Simulation, Finanzmathematik, und Optimierung. In diesen Bereichen halten wir Lehrveranstaltungen auf allen Stufen von Bachelor bis Doktorat, betreuen wissenschaftliche Arbeiten, lehren in Weiterbildungsprogrammen und sind gerne Ansprechpartner für Transferprojekte mit der Praxis.
Team
Prof. Dr. Michael Hanke
Prof. Dr. Michael Hanke hat an der WU Wien promoviert und habilitiert. Vor seiner Tätigkeit an der Universität Liechtenstein war er an der WU Wien, der Universität Innsbruck und der University of New South Wales (Sydney) tätig. Er publiziert regelmässig in hochrangigen Fachjournalen in Finance, Operations Research und Economics und ist Mitautor eines sehr erfolgreichen Lehrbuchs (Grundlagen der Finanzierung). Michael Hanke ist derzeit auch Studienleiter des Doktoratsprogramms in Wirtschaftswissenschaften.
VR-Mandate in den Bereichen Asset Management und Pensionskassen ermöglichen Michael Hanke einen Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis, geben aber auch wertvolle Einblicke in praktische Problemstellungen, die wiederum als Ausgangspunkt für neue Forschungsarbeiten dienen. Daneben fungiert Michael Hanke auch als Gutachter für finanzwirtschaftliche Fragen in Streitigkeiten vor Gericht bzw. mit Behörden.
Merlin Bartel, MSc (Wiss. Mitarbeiter)
Merlin Bartel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Finance und forscht seit 2017 im Bereich maschinelles Lernen in Finanzmärkten. Er absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und im Anschluss ein Masterstudium in Financial Economics, das er als Jahrgangsbester mit Auszeichnung abschloss. Merlin Bartel spezialisiert sich auf den Einsatz von Machine Learning im Kontext von Asset Pricing, Portfoliomanagement und Innovationsforschung. Seit 2022 unterrichtet er ein eigenes Modul in Empirical Asset Pricing im Masterstudiengang und betreut das Research Project im Bachelorstudiengang. Derzeit arbeitet er an seiner Promotion zum Thema Machine Learning in Financial Economics.
Sebastian Petric, MSc (Doktorand)
Sebastian Petric hat seine Karriere im Asset Management für Schwellenländer begonnen, was ihm ein grösseres Bewusstsein für die verschiedenen Einflussfaktoren von Renditen und Risiken vermittelt hat. Dies hat ihn dazu gebracht, sich auf Multi-Asset-Class-Investing und Kapitalmarktforschung zu spezialisieren, wo er seine Leidenschaft für Data Science und maschinelles Lernen entdeckt hat. Sebastian hat an der Wirtschaftsuniversität Wien, der London School of Economics und der University of Oxford studiert. Derzeit setzt er seine Ausbildung an der Universität Liechtenstein fort und arbeitet an seiner Promotion im Bereich internationale Finanzen.
Kontakt
Universität Liechtenstein
Professur für Finance
Liechtenstein Business School
Fürst-Franz-Josef-Strasse
9490 Vaduz
Liechtenstein
Michael.Hanke@uni.li
